Сравнение FIXD с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
FIXD и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.11% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.11%.
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и FIBR
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
FIXD vs. FIBR — Ранг доходности на риск
FIXD
FIBR
Сравнение FIXD c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.40 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.25 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.19 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и FIBR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и FIBR
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FIBR в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.70% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и FIBR
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -18.47% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.84% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -18.47% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.96% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.30% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.69% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и FIBR
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеют волатильность 1.84% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.91% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 3.87% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.59% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 4.93% | +0.93% |