PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с CAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

FIXD и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXD и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXD и CAAA

2026 (YTD)20252024
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.54%7.95%2.77%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.17%.

FIXD

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.11%
3 года*
3.36%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLT
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий FIXD и CAAA

FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

FIXD vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.68

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.43

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.75

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

9.74

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.91

-1.57

Корреляция

Корреляция между FIXD и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и CAAA

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.65%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и CAAA

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXDCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-2.24%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.08%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-1.42%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-0.52%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.59%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и CAAA

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXDCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.20%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.20%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

3.34%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

3.23%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

3.23%

+2.63%