Сравнение FIXD с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
FIXD и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXD и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXD и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.54% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.20% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью -0.20%.
FIXD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXD и BYLD
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
FIXD vs. BYLD — Ранг доходности на риск
FIXD
BYLD
Сравнение FIXD c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.22 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.14 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FIXD и BYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и BYLD
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BYLD в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.65% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и BYLD
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXD | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -14.75% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.72% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -14.65% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.76% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.54% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.74% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и BYLD
Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.84%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXD | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.70% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.60% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.16% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.43% | +0.43% |