Сравнение FIXD с BNDS
FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FIXD returned 5.61% vs 12.86% for BNDS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности FIXD и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.23%.
FIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXD и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 0.16% | 8.22% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.23% | 8.30% |
Correlation
The correlation between FIXD and BNDS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between FIXD and BNDS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXD vs. BNDS — Ранг доходности на риск
FIXD
BNDS
Сравнение FIXD c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXD | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.78 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.75 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 17.29 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXD | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.65 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.75 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок FIXD и BNDS
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXD | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -6.96% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.45% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.34% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -0.82% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.75% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и BNDS
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FIXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXD | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.86% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.74% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.55% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 5.29% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.29% | +0.55% |
Сравнение комиссий FIXD и BNDS
FIXD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и BNDS
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BNDS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.97% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.69% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
FIXD and BNDS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIXD has higher volatility (1.63%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, FIXD dropped -20.44% vs BNDS's -6.96%.
On 1-year performance, BNDS leads with 12.86% vs 5.61% for FIXD. On fees, FIXD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.86% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIXD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.69% for FIXD.
They also come from different issuers: First Trust and InfraCap. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.81% for BNDS.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXD и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор