PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIXD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIXD с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FIXD и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIXD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIXD и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		-0.54%7.95%0.75%5.72%-15.00%-1.07%8.99%10.56%-0.00%3.50%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, FIXD показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

FIXD

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.11%
3 года*
3.36%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FIXD:
FIXD с HLIPXFIXD с AGGFIXD с FBNDFIXD с SPYFIXD с MINTFIXD с BNDFIXD с TLT
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FIXD и AIRR

FIXD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

Доходность на риск

FIXD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXD
Ранг доходности на риск FIXD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXDAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.23

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.92

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.78

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

16.89

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIXD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.23

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.89

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Корреляция

Корреляция между FIXD и AIRR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXD и AIRR

Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF		4.65%4.50%4.56%3.93%3.07%1.74%3.14%5.10%2.81%1.95%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FIXD и AIRR

Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FIXDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-42.37%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-13.09%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-27.95%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-9.09%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.50%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.71%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXD и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) составляет 1.84%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FIXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIXDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

10.92%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

19.67%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

28.26%

-23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

25.07%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

26.14%

-20.28%