PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с PANW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 51.27% против 29.12% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between FIX and PANW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.27

Over the past year, the correlation between FIX and PANW has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

PANW:

$208.04B

EPS

FIX:

$34.64

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

PANW:

238.46

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

PANW:

18.95

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

PANW:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

FIX vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
1.07

+4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
1.57

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.21

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

1.16

+16.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

2.62

+56.85

FIX vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и PANW

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-47.98%

-45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-36.01%

+20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-36.01%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-36.01%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-47.98%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-6.94%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-14.68%

-23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

15.87%

-11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и PANW

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 15.34%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

16.97%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

32.33%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

38.96%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

41.72%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

38.62%

+3.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и PANW

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
3.00B
(FIX) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.3%
67.6%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and PANW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs PANW's -47.98%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор