PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с FTLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с FTLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FIX returned 50.73%/yr vs 49.37%/yr for FTLF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и FTLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -36.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIX имеют среднегодовую доходность 50.73%, а акции FTLF немного отстают с 49.37%.

FIX

1 день
0.44%
1 месяц
-5.10%
С начала года
98.62%
6 месяцев
87.34%
1 год
263.59%
3 года*
127.92%
5 лет*
85.83%
10 лет*
50.73%

FTLF

1 день
5.07%
1 месяц
8.59%
С начала года
-36.26%
6 месяцев
-37.45%
1 год
-27.53%
3 года*
9.61%
5 лет*
18.17%
10 лет*
49.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и FTLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		98.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-36.26%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%

Correlation

The correlation between FIX and FTLF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

FIX:

$34.64

FTLF:

$0.68

Коэффициент P/E

FIX:

53.47

FTLF:

15.32

Коэффициент PEG

FIX:

0.81

FTLF:

1.69

Коэффициент P/S

FIX:

6.45

FTLF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

FTLF:

$70.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

FTLF:

$28.73M

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

FTLF:

$11.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

FitLife Brands Inc. Common Stock

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с CDNSFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBC

Доходность на риск

FIX vs. FTLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c FTLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXFTLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
-0.54

+5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
-0.54

+5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.28

-0.48

+19.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.72

-0.99

+60.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. FTLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа FTLF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и FTLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXFTLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98

-0.54

+5.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.40

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.16

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.02

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FIX и FTLF

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и FTLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXFTLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-99.68%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-57.23%

+43.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-57.23%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-57.23%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-89.06%

+39.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-50.05%

+40.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-70.92%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

27.76%

-23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и FTLF

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 12.60%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXFTLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

16.37%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

36.76%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.46%

51.05%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

45.16%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

305.91%

-263.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и FTLF

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FTLF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и FTLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
23.49M
(FIX) Общая выручка
(FTLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FIX and FTLF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (16.37%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs FTLF's -99.68%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и FTLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор