Сравнение FIX с FRHC
FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, FIX returned 85.83%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIX и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIX показывает доходность 98.62%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 16.71%.
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIX и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 18.82% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between FIX and FRHC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between FIX and FRHC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIX:
$34.64
FRHC:
$0.04
FIX:
53.47
FRHC:
3.26K
FIX:
0.81
FRHC:
285.83
FIX:
6.45
FRHC:
4.10
FIX:
$10.14B
FRHC:
$2.12B
FIX:
$2.55B
FRHC:
$1.05B
FIX:
$1.70B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIX vs. FRHC — Ранг доходности на риск
FIX
FRHC
Сравнение FIX c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIX | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.28 | -0.22 | +19.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.72 | -0.39 | +60.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIX | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | -0.23 | +5.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 0.54 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.35 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FIX и FRHC
Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIX | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -45.93% | -47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -41.08% | +27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | -41.08% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | -45.93% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -25.31% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -11.68% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 23.11% | -18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIX и FRHC
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Freedom Holding Corp. (FRHC) имеют волатильность 12.60% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIX | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 12.91% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.27% | 28.22% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 39.37% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 38.00% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 47.75% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIX и FRHC
Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIX и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIX и FRHC
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
FIX and FRHC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (12.91%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs FRHC's -45.93%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIX и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор