PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIX с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 5 years, FIX returned 86.97%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FIX и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
75.01%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%21.32%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between FIX and DFEN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.54

The correlation between FIX and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

FIX vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
1.18

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
1.85

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.22

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

1.85

+15.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

4.29

+55.18

FIX vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и DFEN

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-91.36%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-41.75%

+25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-43.13%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-55.30%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-25.87%

+17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-45.20%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

17.99%

-13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и DFEN

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 15.34%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

27.31%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

55.81%

-17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

65.81%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

60.74%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

71.66%

-29.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и DFEN

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Часто задаваемые вопросы

FIX and DFEN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs DFEN's -91.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор