Сравнение FIWTX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWTX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | -0.53% | 13.40% | 7.73% | 12.72% | -15.86% | 8.40% | 12.75% | 18.25% | -3.86% | 13.95% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FIWTX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.47% соответственно.
FIWTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.77%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и URINX
FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWTX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FIWTX
URINX
Сравнение FIWTX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWTX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.83 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.62 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.52 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 10.91 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и URINX
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что сопоставимо с доходностью URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 6.03% | 6.00% | 5.88% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и URINX
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -15.27% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -4.41% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -15.27% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -15.27% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.81% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.93% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.02% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и URINX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.61% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 3.83% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 6.07% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 6.23% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 5.79% | +3.01% |