Сравнение FIW с WTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS).
FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIW и WTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и WTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 6.32% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у WTS с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям WTS по среднегодовой доходности: 12.89% против 19.25% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
WTS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIW vs. WTS — Ранг доходности на риск
FIW
WTS
Сравнение FIW c WTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | WTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.55 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.45 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.90 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 10.14 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.55 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FIW и WTS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и WTS
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности WTS в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.71% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и WTS
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки WTS в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и WTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -63.68% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -15.45% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -44.08% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -44.08% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -12.70% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -16.23% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.41% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и WTS
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у Watts Water Technologies, Inc. (WTS) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.39% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 17.49% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 28.09% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 27.83% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 28.18% | -8.30% |