PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIW returned 5.43%/yr vs 28.96%/yr for QTUM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIW charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности FIW и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-13.60%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between FIW and QTUM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.67

The correlation between FIW and QTUM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIW и QTUM

Секторы
FIW
QTUM

Промышленность

54.1%
9.0%

Коммунальные услуги

16.2%

-

Здравоохранение

8.1%
0.7%

Технологии

8.1%
84.2%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
QTUM
9.0%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
QTUM

-

Здравоохранение

FIW
8.1%
QTUM
0.7%

Технологии

FIW
8.1%
QTUM
84.2%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

QTUM
5.3%

Энергетика

FIW

-

QTUM

-

Финансовые услуги

FIW

-

QTUM

-

Недвижимость

FIW

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

FIW vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.53

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
4.16

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.54

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

6.08

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

22.92

-23.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.53

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.07

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FIW и QTUM

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-38.45%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-15.26%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-25.39%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-38.45%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-1.35%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.25%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.04%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и QTUM

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

9.78%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

20.32%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

26.27%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

26.56%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

27.16%

-7.26%

Сравнение комиссий FIW и QTUM

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и QTUM

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIW and QTUM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (9.78%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.96% vs 5.43% for FIW. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.96% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for FIW.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.70% for QTUM.

FIW is categorized as Water Equities, while QTUM is Technology Equities. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор