Сравнение FIW с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
FIW и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -13.60% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и QTUM
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
FIW vs. QTUM — Ранг доходности на риск
FIW
QTUM
Сравнение FIW c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.61 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.24 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.16 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 11.08 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.61 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FIW и QTUM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и QTUM
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и QTUM
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -38.45% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -15.26% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -38.45% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.34% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.40% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.36% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и QTUM
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 9.77% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 20.87% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 29.70% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 26.21% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 27.05% | -7.17% |