PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIW с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIW и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и QTUM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-13.60%
QTUM
Defiance Quantum ETF
-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.


FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Water ETF

Defiance Quantum ETF

Сравнение комиссий FIW и QTUM

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.


Доходность на риск

FIW vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.61

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.24

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.16

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

11.08

-10.04

FIW vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIWQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.61

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между FIW и QTUM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и QTUM

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QTUM в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
QTUM
Defiance Quantum ETF
1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIW и QTUM

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и QTUM.


Загрузка...

Показатели просадок


FIWQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-38.45%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-15.26%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-38.45%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-9.34%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-8.40%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.36%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и QTUM

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIWQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

9.77%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

20.87%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

29.70%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

26.21%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

27.05%

-7.17%