PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FIW и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIW и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%25.94%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FIW и IGLD

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FIW vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.69

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.17

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.27

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

9.64

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.69

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между FIW и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и IGLD

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIW и IGLD

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-18.59%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-17.56%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-18.59%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.51%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.01%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

10.62%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

21.23%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

23.76%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.90%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

14.86%

+5.02%