PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с FLOWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX).

FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FIW и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%45.76%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью 1.85%.

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FDTXFLOWX с FSMAX

Сравнение комиссий FIW и FLOWX

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FIW vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFLOWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.27

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.86

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.80

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

6.69

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FLOWX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между FIW и FLOWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и FLOWX

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FLOWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIW и FLOWX

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и FLOWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-30.63%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.27%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-30.63%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.74%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.36%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.03%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и FLOWX

First Trust Water ETF (FIW) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеют волатильность 5.83% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.86%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.69%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

16.15%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.76%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.16%

+1.72%