PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с FLOWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) are both funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIW returned 5.43%/yr vs 7.04%/yr for FLOWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIW charges 0.54%/yr vs 1.00%/yr for FLOWX.

Доходность

Сравнение доходности FIW и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью -0.31%.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%45.76%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Correlation

The correlation between FIW and FLOWX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between FIW and FLOWX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTXFLOWX с FSELX

Доходность на риск

FIW vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFLOWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.45

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.72

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.50

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

1.44

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLOWX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.45

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FIW и FLOWX

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и FLOWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-30.63%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.84%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-16.13%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-30.63%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-10.68%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-7.38%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.46%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и FLOWX

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.33%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.22%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.33%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.86%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.17%

+1.73%

Сравнение комиссий FIW и FLOWX

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и FLOWX

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FLOWX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIW and FLOWX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs FLOWX's -30.63%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и FLOWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор