Сравнение FIVY с YBIT
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. FIVY is passively managed, while YBIT is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs -36.59% for YBIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | -1.07% | -9.94% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -10.22% |
Correlation
The correlation between FIVY and YBIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between FIVY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
FIVY
YBIT
Сравнение FIVY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.81 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.47 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -1.02 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и YBIT
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -45.54% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -45.54% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -44.78% | +26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -15.17% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 24.85% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и YBIT
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеют волатильность 7.68% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.61% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 28.76% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 36.16% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 38.65% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 38.65% | -5.84% |
Сравнение комиссий FIVY и YBIT
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и YBIT
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and YBIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (7.68%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, FIVY leads with -5.00% vs -36.59% for YBIT. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -5.00% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 49.89% for FIVY.
FIVY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for YBIT.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор