Сравнение FIVY с YBIT
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. FIVY is passively managed, while YBIT is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs -40.64% for YBIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -30.07%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- -9.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | -9.91% |
Correlation
The correlation between FIVY and YBIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between FIVY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
FIVY
YBIT
Сравнение FIVY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.86 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.50 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и YBIT
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -47.30% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -47.30% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -47.23% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -15.91% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 27.03% | -10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.64%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 11.55% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 29.42% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 36.83% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 38.69% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 38.69% | -5.92% |
Сравнение комиссий FIVY и YBIT
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и YBIT
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что меньше доходности YBIT в 106.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 47.61% | 46.51% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and YBIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to FIVY (8.64%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, FIVY leads with -9.36% vs -40.64% for YBIT. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -9.36% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 47.61% for FIVY.
FIVY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for YBIT.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор