PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds - FIVY tracks the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 8.38% for XRMI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-8.33%
1 год
-9.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и XRMI

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%1.75%

Correlation

The correlation between FIVY and XRMI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between FIVY and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и XRMI

Секторы
FIVY
XRMI

Технологии

44.7%
39.5%

Коммуникационные услуги

22.7%
10.3%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.1%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

FIVY
44.7%
XRMI
39.5%

Коммуникационные услуги

FIVY
22.7%
XRMI
10.3%

Здравоохранение

FIVY
16.5%
XRMI
8.5%

Финансовые услуги

FIVY
16.1%
XRMI
11.6%

Сырьевые материалы

FIVY

-

XRMI
1.7%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

XRMI
4.6%

Энергетика

FIVY

-

XRMI
3.1%

Промышленность

FIVY

-

XRMI
7.9%

Недвижимость

FIVY

-

XRMI
1.8%

Коммунальные услуги

FIVY

-

XRMI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

FIVY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.53

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.15

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.68

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

6.75

-7.32

FIVY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и XRMI

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-15.31%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-5.02%

-27.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-0.70%

-19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-5.86%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

1.24%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и XRMI

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

1.70%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

4.41%

+17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

5.50%

+25.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.77%

6.90%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

6.90%

+25.87%

Сравнение комиссий FIVY и XRMI

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и XRMI

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		47.61%46.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and XRMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.64%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XRMI leads with 8.38% vs -9.36% for FIVY. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.38% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 12.75% for XRMI.

FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор