Сравнение FIVY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
FIVY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и XRMI
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
FIVY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
FIVY
XRMI
Сравнение FIVY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.89 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.80 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.72 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.26 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и XRMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и XRMI
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и XRMI
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -15.31% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -5.02% | -27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -3.86% | -25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.10% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.47% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и XRMI
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 2.68% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 4.51% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 6.88% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 6.99% | +26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 6.99% | +26.57% |