Сравнение FIVY с SMST
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FIVY is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | 67.81% |
Correlation
The correlation between FIVY and SMST is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between FIVY and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. SMST — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение FIVY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.04 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.82 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и SMST
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -99.25% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -85.39% | +52.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -97.32% | +77.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -90.93% | +77.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 44.56% | -27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и SMST
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.55%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 55.38% | -46.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 135.32% | -113.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 149.40% | -118.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 167.53% | -134.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 167.53% | -134.89% |
Сравнение комиссий FIVY и SMST
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и SMST
Ни FIVY, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and SMST have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to FIVY (8.55%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -14.21% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 0.00% for SMST.
FIVY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор