PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 23.70% for QYLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и QYLD

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%1.01%

Correlation

The correlation between FIVY and QYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between FIVY and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и QYLD

Секторы
FIVY
QYLD

Технологии

44.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

24.3%
15.8%

Здравоохранение

17.0%
4.2%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FIVY
44.9%
QYLD
53.8%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
QYLD
15.8%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
QYLD
4.2%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

FIVY

-

QYLD
1.1%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

QYLD
7.7%

Энергетика

FIVY

-

QYLD
0.6%

Промышленность

FIVY

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

FIVY

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

FIVY

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FIVY vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.78

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.89

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.63

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.79

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

28.10

-28.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.78

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.59

-0.91

Просадки

Сравнение просадок FIVY и QYLD

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-24.75%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-4.97%

-27.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-0.06%

-18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-3.84%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

0.85%

+15.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и QYLD

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

1.84%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

7.12%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

8.57%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

14.70%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

15.49%

+17.32%

Сравнение комиссий FIVY и QYLD

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и QYLD

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and QYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.70% vs -5.00% for FIVY. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.70% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 11.46% for QYLD.

FIVY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор