Сравнение FIVY с PEPS
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while PEPS is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 32.12% for PEPS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | -1.07% | -9.94% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -3.30% |
Correlation
The correlation between FIVY and PEPS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between FIVY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
FIVY
PEPS
Сравнение FIVY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.29 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 15.42 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.47 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.06 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и PEPS
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -21.26% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -9.80% | -22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -0.13% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -2.76% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 2.09% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и PEPS
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 2.68% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 9.83% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 13.05% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 18.28% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 18.28% | +14.53% |
Сравнение комиссий FIVY и PEPS
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и PEPS
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and PEPS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (7.68%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs -5.00% for FIVY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор