Сравнение FIVY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
FIVY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и PBP
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
FIVY vs. PBP — Ранг доходности на риск
FIVY
PBP
Сравнение FIVY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.79 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.25 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.15 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.53 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.79 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.33 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и PBP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и PBP
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и PBP
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -43.43% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -10.20% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -2.89% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.75% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.80% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и PBP
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 4.10% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 5.98% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 14.26% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 11.95% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 13.68% | +19.88% |