PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVY и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и PBP


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-17.03%-1.07%-9.94%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.


FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий FIVY и PBP

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

FIVY vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.79

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.25

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.15

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

6.53

-7.06

FIVY vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.79

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.33

-0.96

Корреляция

Корреляция между FIVY и PBP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и PBP

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
56.04%46.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и PBP

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVYPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-43.43%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-10.20%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-2.89%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-6.75%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

1.80%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и PBP

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVYPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

4.10%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

5.98%

+19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

14.26%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

11.95%

+21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

13.68%

+19.88%