Сравнение FIVY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
FIVY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и KHPI
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
FIVY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
FIVY
KHPI
Сравнение FIVY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.97 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.46 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.70 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.46 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.97 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.80 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и KHPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и KHPI
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и KHPI
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -10.58% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -6.55% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -4.71% | -24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -1.28% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.49% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и KHPI
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 3.26% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 5.28% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 10.97% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 9.78% | +23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 9.78% | +23.78% |