PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVY и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и IWMY


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-17.03%-1.07%-9.94%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
-0.96%10.18%-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.


FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Сравнение комиссий FIVY и IWMY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.


Доходность на риск

FIVY vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина

IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.68

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.95

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.97

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

3.02

-3.55

FIVY vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.66

-1.29

Корреляция

Корреляция между FIVY и IWMY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и IWMY

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности IWMY в 57.52%


TTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
56.04%46.51%0.00%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и IWMY

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IWMY.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVYIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-18.72%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-12.55%

-20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-7.98%

-21.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-3.07%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

4.04%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и IWMY

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVYIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.26%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

12.32%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

17.74%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

15.62%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

15.62%

+17.94%