Сравнение FIVY с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
FIVY и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 10.18% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и IWMY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
FIVY
IWMY
Сравнение FIVY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.68 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.95 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.97 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.02 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.68 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.66 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и IWMY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и IWMY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и IWMY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -18.72% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -12.55% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -7.98% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -3.07% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 4.04% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и IWMY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.26% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 12.32% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 17.74% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 15.62% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 15.62% | +17.94% |