Сравнение FIVY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
FIVY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | -3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и IWMI
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
FIVY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
FIVY
IWMI
Сравнение FIVY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.37 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.98 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.09 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 9.62 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.37 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.72 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и IWMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и IWMI
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и IWMI
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -23.88% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -12.42% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -4.80% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -4.44% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 2.70% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и IWMI
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.95% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 11.89% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 19.09% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 18.28% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 18.28% | +15.28% |