PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с GPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 20.94% for GPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.95%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-8.33%
1 год
-9.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и GPIX

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.95%16.25%-2.41%

Correlation

The correlation between FIVY and GPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between FIVY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и GPIX

Секторы
FIVY
GPIX

Технологии

44.7%
39.2%

Коммуникационные услуги

22.7%
10.7%

Здравоохранение

16.5%
8.3%

Финансовые услуги

16.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Промышленность

-

7.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FIVY
44.7%
GPIX
39.2%

Коммуникационные услуги

FIVY
22.7%
GPIX
10.7%

Здравоохранение

FIVY
16.5%
GPIX
8.3%

Финансовые услуги

FIVY
16.1%
GPIX
10.9%

Сырьевые материалы

FIVY

-

GPIX
1.7%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

GPIX
4.4%

Энергетика

FIVY

-

GPIX
3.2%

Промышленность

FIVY

-

GPIX
7.7%

Недвижимость

FIVY

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

FIVY

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

FIVY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.95

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.68

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.73

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

13.16

-13.72

FIVY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и GPIX

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-17.50%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-7.71%

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-2.25%

-17.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-1.48%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

1.60%

+15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и GPIX

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.20%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

8.70%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

10.77%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.77%

13.87%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

13.87%

+18.90%

Сравнение комиссий FIVY и GPIX

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и GPIX

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		47.61%46.51%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and GPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.64%) compared to GPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.94% vs -9.36% for FIVY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.94% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор