Сравнение FIVY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
FIVY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | -1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и GOOY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
FIVY
GOOY
Сравнение FIVY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.91 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 3.77 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.62 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 18.18 | -18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.91 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.88 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и GOOY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и GOOY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и GOOY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -24.40% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -16.15% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -10.22% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.50% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 4.10% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и GOOY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.04% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 16.29% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 24.71% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 22.90% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 22.90% | +10.66% |