PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с GDXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 32.22% for GDXY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -5.28%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
1.65%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-1.86%
1 год
32.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и GDXY

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-5.28%88.08%-3.48%

Correlation

The correlation between FIVY and GDXY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

FIVY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.88

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.24

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.15

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2.92

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.79

-1.11

Просадки

Сравнение просадок FIVY и GDXY

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-28.03%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-28.03%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-23.96%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.44%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

11.06%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.68%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.88%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

30.93%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

36.60%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

31.72%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

31.72%

+1.09%

Сравнение комиссий FIVY и GDXY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и GDXY

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что меньше доходности GDXY в 74.42%

ПозицияTTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.42%52.13%23.91%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and GDXY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (11.88%) compared to FIVY (7.68%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDXY leads with 32.22% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 32.22% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 74.42%, compared with 49.89% for FIVY.

Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор