Сравнение FIVY с GDXY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. FIVY is passively managed, while GDXY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 10.94% for GDXY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -4.06% |
Correlation
The correlation between FIVY and GDXY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение FIVY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.30 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.71 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и GDXY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -36.52% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -36.52% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -36.52% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -7.77% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 15.39% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.55%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.79% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 33.26% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 39.10% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 32.59% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 32.59% | +0.05% |
Сравнение комиссий FIVY и GDXY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и GDXY
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and GDXY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (9.79%) compared to FIVY (8.55%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs GDXY's -36.52%.
On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -14.21% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 43.42% for FIVY.
FIVY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор