Сравнение FIVY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
FIVY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | -1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и DIVO
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
FIVY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FIVY
DIVO
Сравнение FIVY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.36 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.99 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.92 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 9.07 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.36 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.83 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и DIVO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и DIVO
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и DIVO
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -30.04% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -9.21% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -3.96% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -2.62% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 1.95% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и DIVO
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 3.58% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 7.01% | +18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 13.13% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 11.93% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 14.93% | +18.63% |