PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и DIVO


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-17.03%-1.07%-9.94%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий FIVY и DIVO

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

FIVY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.36

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.99

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.92

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

9.07

-9.60

FIVY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.36

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.83

-1.46

Корреляция

Корреляция между FIVY и DIVO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и DIVO

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности DIVO в 6.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
56.04%46.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и DIVO

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-30.04%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-9.21%

-23.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-3.96%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-2.62%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

1.95%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и DIVO

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

3.58%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

7.01%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

13.13%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

11.93%

+21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

14.93%

+18.63%