PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -6.42% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FIVY

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-9.72%
1 год
-6.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и DBE

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.31%-1.07%-9.94%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%3.26%

Correlation

The correlation between FIVY and DBE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.07

The correlation between FIVY and DBE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FIVY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.43

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.96

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.89

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

11.53

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.43

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.09

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FIVY и DBE

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-86.69%

+53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-14.41%

-18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-30.27%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-57.31%

+44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

7.35%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и DBE

Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 7.47%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

12.95%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

30.86%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

34.97%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

29.39%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

28.33%

+4.47%

Сравнение комиссий FIVY и DBE

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и DBE

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.96%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		50.96%46.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and DBE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FIVY (7.47%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -6.42% for FIVY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 50.96%, compared with 2.10% for DBE.

FIVY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор