PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 10.30% for BUYW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и BUYW

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%-0.07%

Correlation

The correlation between FIVY and BUYW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.48

The correlation between FIVY and BUYW shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIVY и BUYW

Секторы
FIVY
BUYW

Технологии

44.9%
24.0%

Коммуникационные услуги

24.3%
16.9%

Здравоохранение

17.0%
13.0%

Финансовые услуги

13.8%
15.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

13.6%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

FIVY
44.9%
BUYW
24.0%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
BUYW
16.9%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
BUYW
13.0%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
BUYW
15.3%

Сырьевые материалы

FIVY

-

BUYW
1.0%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

BUYW
3.2%

Энергетика

FIVY

-

BUYW
13.6%

Промышленность

FIVY

-

BUYW
4.4%

Недвижимость

FIVY

-

BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

FIVY

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

FIVY vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.14

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.25

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.00

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

21.37

-21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.14

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

1.17

-1.49

Просадки

Сравнение просадок FIVY и BUYW

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-9.36%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-2.59%

-30.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

0.00%

-18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-0.61%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

0.48%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и BUYW

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

1.00%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

4.03%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

4.85%

+25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

8.47%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

8.47%

+24.34%

Сравнение комиссий FIVY и BUYW

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и BUYW

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and BUYW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор