Сравнение FIVN с CDNS
FIVN (Five9, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FIVN in Software - Infrastructure, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, FIVN returned 7.59%/yr vs 32.37%/yr for CDNS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 30.53%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 7.59% против 32.37% соответственно.
FIVN
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- 7.59%
CDNS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 26.34%
- 10 лет*
- 32.37%
Сравнение доходности по годам FIVN и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 19.45% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 30.53% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between FIVN and CDNS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
FIVN:
$2.07B
CDNS:
$111.68B
FIVN:
$0.65
CDNS:
$4.28
FIVN:
36.59
CDNS:
95.24
FIVN:
1.78
CDNS:
20.17
FIVN:
2.49
CDNS:
12.80
FIVN:
$1.17B
CDNS:
$5.53B
FIVN:
$644.83M
CDNS:
$4.91B
FIVN:
$179.58M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. CDNS — Ранг доходности на риск
FIVN
CDNS
Сравнение FIVN c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVN | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.36 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.89 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVN | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.04 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.74 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FIVN и CDNS
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -93.13% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.96% | -28.85% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -29.05% | -55.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -29.59% | -63.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -32.12% | -61.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -2.01% | -86.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -39.65% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 13.58% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и CDNS
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 12.68% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.68% | 30.56% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 37.65% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 35.94% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 33.97% | +16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и CDNS
Ни FIVN, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и CDNS
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and CDNS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (19.88%) compared to CDNS (12.68%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор