PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с CDNS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или CDNS.

Корреляция

Корреляция между FIVN и CDNS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FIVN и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.01%
1,851.68%
FIVN
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.06

CDNS:

0.07

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.69

CDNS:

0.39

Коэф-т Омега

FIVN:

0.78

CDNS:

1.05

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.65

CDNS:

0.10

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.46

CDNS:

0.19

Индекс Язвы

FIVN:

40.01%

CDNS:

14.54%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.14%

CDNS:

41.29%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

FIVN:

-88.05%

CDNS:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.91B

CDNS:

$79.45B

EPS

FIVN:

-$0.17

CDNS:

$3.85

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

CDNS:

3.05

Коэффициент P/S

FIVN:

1.83

CDNS:

17.12

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

CDNS:

17.00

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$794.93M

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$411.85M

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$42.98M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 16.58% против 31.67% соответственно.

FIVN

С начала года

-38.34%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-57.51%

5 лет

-23.67%

10 лет

16.58%

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

12.57%

1 год

2.56%

5 лет

29.98%

10 лет

31.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIVN: -1.06
CDNS: 0.07
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIVN: -1.69
CDNS: 0.39
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVN: 0.78
CDNS: 1.05
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIVN: -0.65
CDNS: 0.10
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIVN: -1.46
CDNS: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
0.07
FIVN
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и CDNS

Ни FIVN, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FIVN и CDNS

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.05%
-11.29%
FIVN
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и CDNS

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.47%
19.67%
FIVN
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию