Сравнение FIVE с KTOS
FIVE (Five Below, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FIVE returned 14.85%/yr vs 26.04%/yr for KTOS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.48%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 14.85% против 26.04% соответственно.
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам FIVE и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between FIVE and KTOS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$11.29B
KTOS:
$8.61B
FIVE:
$7.93
KTOS:
$0.17
FIVE:
25.74
KTOS:
273.71
FIVE:
2.86
KTOS:
3.18
FIVE:
2.23
KTOS:
5.69
FIVE:
4.91
KTOS:
2.42
FIVE:
$5.08B
KTOS:
$1.42B
FIVE:
$1.77B
KTOS:
$259.40M
FIVE:
$757.48M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. KTOS — Ранг доходности на риск
FIVE
KTOS
Сравнение FIVE c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.34 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.63 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и KTOS
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -99.81% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -64.86% | +36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -64.86% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -66.97% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -72.74% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | -97.09% | +79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -95.93% | +72.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 35.40% | -25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и KTOS
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 9.99%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 18.45% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 53.90% | -23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 70.91% | -31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 52.77% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.20% | 50.99% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и KTOS
Ни FIVE, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и KTOS
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and KTOS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.45%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs KTOS's -99.81%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор