PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIVA returned 12.95%/yr vs 7.38%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и T

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-19.04%

Correlation

The correlation between FIVA and T is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.34

Over the past year, the correlation between FIVA and T has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

FIVA vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.59

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.72

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.59

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-1.22

+13.35

FIVA vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и T

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-64.15%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-21.87%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-21.87%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-32.01%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.12%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-15.72%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

10.64%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и T

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.93%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.21%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

17.80%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

22.13%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

24.01%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

23.73%

-5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и T

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and T have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs T's -64.15%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор