PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и JIVE


2026 (YTD)202520242023
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
4.22%45.83%2.53%4.15%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.


FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Value Factor ETF

Jpmorgan International Value ETF

Сравнение комиссий FIVA и JIVE

FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.


Доходность на риск

FIVA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVAJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.59

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.27

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.69

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

15.22

-3.00

FIVA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVAJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.93

-1.50

Корреляция

Корреляция между FIVA и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и JIVE

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности JIVE в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и JIVE

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и JIVE.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-13.79%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.96%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.09%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-1.96%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.90%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и JIVE

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.08% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.00%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.11%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.94%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.85%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

14.85%

+3.03%