Сравнение FIVA с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
FIVA и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVA и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVA и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 4.15% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и JIVE
FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
FIVA vs. JIVE — Ранг доходности на риск
FIVA
JIVE
Сравнение FIVA c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.59 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.27 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.69 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 15.22 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.93 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между FIVA и JIVE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и JIVE
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и JIVE
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -13.79% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.96% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.09% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -1.96% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и JIVE
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.08% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVA | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.00% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 11.11% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.94% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 14.85% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.85% | +3.03% |