PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с IFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while IFLO tracks the Victory International Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVA returned 38.93% vs 37.24% for IFLO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 24.86%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

Сравнение доходности по годам FIVA и IFLO

2026 (YTD)2025
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%20.57%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%

Correlation

The correlation between FIVA and IFLO is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between FIVA and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и IFLO

Секторы
FIVA
IFLO

Финансовые услуги

26.1%
0.8%

Промышленность

17.9%
17.8%

Технологии

15.8%
16.8%

Здравоохранение

8.3%
12.7%

Сырьевые материалы

7.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.7%

Энергетика

4.8%
14.4%

Коммунальные услуги

3.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.3%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
IFLO
0.8%

Промышленность

FIVA
17.9%
IFLO
17.8%

Технологии

FIVA
15.8%
IFLO
16.8%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
IFLO
12.7%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
IFLO
13.8%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
IFLO
10.8%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
IFLO
6.7%

Энергетика

FIVA
4.8%
IFLO
14.4%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
IFLO
0.8%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
IFLO
5.3%

Недвижимость

FIVA
1.6%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с HOLA

Доходность на риск

FIVA vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.60

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.64

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.81

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

20.01

-6.77

FIVA vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и IFLO

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-6.44%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.44%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-1.28%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.87%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и IFLO

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.73%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.22%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

14.37%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.53%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

14.53%

+3.37%

Сравнение комиссий FIVA и IFLO

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и IFLO

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IFLO в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and IFLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.17%) compared to IFLO (3.73%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, FIVA leads with 38.93% vs 37.24% for IFLO. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 38.93% return vs 37.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.49% for IFLO.

FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Fidelity and VictoryShares. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор