Сравнение FIVA с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
FIVA и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVA и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -19.20% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и IDMO
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
FIVA vs. IDMO — Ранг доходности на риск
FIVA
IDMO
Сравнение FIVA c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.66 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.28 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.66 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 10.75 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FIVA и IDMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и IDMO
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и IDMO
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -39.38% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.31% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -27.07% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.22% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -9.85% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и IDMO
Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 7.08%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 9.12% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 12.67% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 19.21% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.67% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.90% | -0.02% |