PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.68%/yr vs 15.63%/yr for IDMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-22.09%

Correlation

The correlation between FIVA and IDMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.76

The correlation between FIVA and IDMO shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIVA и IDMO

Секторы
FIVA
IDMO

Финансовые услуги

25.5%
42.4%

Промышленность

19.3%
22.6%

Технологии

11.4%
5.3%

Здравоохранение

8.6%
1.2%

Сырьевые материалы

7.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
1.4%

Энергетика

6.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Коммунальные услуги

3.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.2%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
IDMO
42.4%

Промышленность

FIVA
19.3%
IDMO
22.6%

Технологии

FIVA
11.4%
IDMO
5.3%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
IDMO
1.2%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
IDMO
10.2%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
IDMO
1.4%

Энергетика

FIVA
6.1%
IDMO
1.9%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
IDMO
8.4%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
IDMO
2.2%

Недвижимость

FIVA
1.8%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

FIVA vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.38

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.04

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.90

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

7.89

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.38

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FIVA и IDMO

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-39.38%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.31%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-12.65%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-27.07%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.75%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и IDMO

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 4.91%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.31%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.88%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

16.88%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.83%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.11%

-0.21%

Сравнение комиссий FIVA и IDMO

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и IDMO

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and IDMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to FIVA (4.91%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.63% vs 12.68% for FIVA. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.63% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.50% for FIVA.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.25% for IDMO.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор