PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity® International Value Factor Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.50%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

FIVA

1 день
-0.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
12.92%
6 месяцев
18.20%
1 год
35.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.92%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-17.81%

Correlation

The correlation between FIVA and IDEV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between FIVA and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и IDEV

Секторы
FIVA
IDEV

Финансовые услуги

25.5%
24.2%

Промышленность

19.3%
19.1%

Технологии

11.4%
9.9%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Сырьевые материалы

7.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.7%

Энергетика

6.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.0%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
IDEV
24.2%

Промышленность

FIVA
19.3%
IDEV
19.1%

Технологии

FIVA
11.4%
IDEV
9.9%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
IDEV
8.6%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
IDEV
8.0%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
IDEV
7.7%

Энергетика

FIVA
6.1%
IDEV
5.9%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
IDEV
6.0%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
IDEV
3.7%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
IDEV
4.0%

Недвижимость

FIVA
1.8%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

FIVA vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.61

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.29

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.08

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

8.16

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.61

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FIVA и IDEV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-34.77%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.20%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-13.41%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-29.15%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.98%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.57%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и IDEV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.60%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.10%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.51%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.26%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.27%

+0.63%

Сравнение комиссий FIVA и IDEV

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и IDEV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.52%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIVA and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (5.02%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.50% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.50% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.52% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.05% for IDEV.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор