PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с IDEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 9.50%/yr for IDEV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 13.64%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

IDEV

1 день
0.35%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
7.33%
С начала года
13.64%
1 год
26.00%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
$130.72M$119.28M$127.09M

Сравнение доходности по годам FIVA и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		13.64%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-17.97%

Correlation

The correlation between FIVA and IDEV is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between FIVA and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и IDEV

Секторы
FIVA
IDEV

Финансовые услуги

26.1%
24.8%

Промышленность

17.9%
18.4%

Технологии

15.8%
11.9%

Здравоохранение

8.3%
8.7%

Сырьевые материалы

7.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.0%

Энергетика

4.8%
5.0%

Коммунальные услуги

3.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
IDEV
24.8%

Промышленность

FIVA
17.9%
IDEV
18.4%

Технологии

FIVA
15.8%
IDEV
11.9%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
IDEV
8.7%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
IDEV
7.5%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
IDEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
IDEV
6.0%

Энергетика

FIVA
4.8%
IDEV
5.0%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
IDEV
3.5%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
IDEV
3.9%

Недвижимость

FIVA
1.6%
IDEV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

FIVA vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.72

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.42

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.33

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

9.20

+4.04

FIVA vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и IDEV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-34.77%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.20%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-13.41%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-29.15%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.46%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и IDEV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 4.17% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.19%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.14%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.16%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.37%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.24%

+0.66%

Сравнение комиссий FIVA и IDEV

FIVA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и IDEV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IDEV в 3.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIVA and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.19%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, FIVA leads with 14.21% vs 9.50% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 14.21% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FIVA.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.54% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.05% for IDEV.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор