PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity® International Value Factor Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.68%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-19.04%

Correlation

The correlation between FIVA and ICOW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between FIVA and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и ICOW

Секторы
FIVA
ICOW

Финансовые услуги

25.5%

-

Промышленность

19.3%
28.7%

Технологии

11.4%
6.2%

Здравоохранение

8.6%
7.1%

Сырьевые материалы

7.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.6%

Энергетика

6.1%
23.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.5%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
8.9%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
ICOW

-

Промышленность

FIVA
19.3%
ICOW
28.7%

Технологии

FIVA
11.4%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
ICOW
7.1%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
ICOW
11.6%

Энергетика

FIVA
6.1%
ICOW
23.7%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
ICOW
8.5%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
ICOW
8.9%

Недвижимость

FIVA
1.8%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

FIVA vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.85

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.70

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.87

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

17.40

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FIVA и ICOW

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-43.49%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.02%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-14.81%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-28.48%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.58%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.24%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и ICOW

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.99%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.58%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.72%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.64%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.46%

-0.56%

Сравнение комиссий FIVA и ICOW

FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и ICOW

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and ICOW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to ICOW (3.99%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 10.06% for ICOW. On fees, FIVA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.50% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор