Сравнение FIVA с FETH
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVA returned 35.97% vs -31.75% for FETH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FIVA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVA и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 12.92% | 45.83% | -5.32% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FIVA and FETH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. FETH — Ранг доходности на риск
FIVA
FETH
Сравнение FIVA c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.51 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | -0.84 | +12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.47 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.41 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и FETH
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -64.00% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -62.95% | +51.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -62.95% | +62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -32.73% | +24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 37.82% | -34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и FETH
Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 9.99% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 46.01% | -33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 68.50% | -53.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 72.27% | -55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 72.27% | -54.37% |
Сравнение комиссий FIVA и FETH
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и FETH
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.52% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and FETH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FIVA (5.02%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FIVA leads with 35.97% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 35.97% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.
FIVA has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for FETH.
FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FETH is Cryptocurrency. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.00% for FETH.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор