PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FELG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FIVA is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FIVA returned 38.93% vs 17.38% for FELG. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 6.60%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

FELG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
11.02%
С начала года
6.60%
1 год
17.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
$15.94M$13.86M$19.26M

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

Сравнение доходности по годам FIVA и FELG

2026 (YTD)202520242023
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%5.22%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		6.60%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FIVA and FELG is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between FIVA and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и FELG

Секторы
FIVA
FELG

Финансовые услуги

26.1%
4.6%

Промышленность

17.9%
8.4%

Технологии

15.8%
55.9%

Здравоохранение

8.3%
5.7%

Сырьевые материалы

7.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.2%

Энергетика

4.8%
0.7%

Коммунальные услуги

3.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
14.7%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
FELG
4.6%

Промышленность

FIVA
17.9%
FELG
8.4%

Технологии

FIVA
15.8%
FELG
55.9%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
FELG
5.7%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
FELG
0.1%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
FELG
8.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
FELG
1.2%

Энергетика

FIVA
4.8%
FELG
0.7%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
FELG
1.2%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
FELG
14.7%

Недвижимость

FIVA
1.6%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUS
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FIVA vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.01

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.48

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.08

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

3.35

+9.89

FIVA vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FELG

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-23.89%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.17%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.35%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.61%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.20%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FELG

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.63%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.96%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.36%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

20.08%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.08%

-2.18%

Сравнение комиссий FIVA и FELG

И FIVA, и FELG имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FELG

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FELG в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and FELG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.63%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FIVA leads with 38.93% vs 17.38% for FELG. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIVA has performed better with a 38.93% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA and FELG have the same expense ratio: 0.18% per year.

FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.35% for FELG.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор