PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVA с FELG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FIVA и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и FELG

2026 (YTD)202520242023
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		4.22%45.83%2.53%5.00%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.

FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ

Сравнение комиссий FIVA и FELG

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FIVA vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.87

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.41

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.28

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

4.39

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.87

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.97

-0.53

Корреляция

Корреляция между FIVA и FELG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FELG

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FELG в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FELG

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FELG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVAFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-23.89%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.17%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-11.99%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-3.57%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.73%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FELG

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 7.08% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVAFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.95%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.45%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

22.60%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.23%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.23%

-2.35%