PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVA с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FIVA и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и FELC

2026 (YTD)202520242023
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		4.22%45.83%2.53%5.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FIVA и FELC

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FIVA vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.98

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.50

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.53

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

7.11

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.98

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.20

-0.76

Корреляция

Корреляция между FIVA и FELC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FELC

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FELC

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVAFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-18.59%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.01%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.68%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-1.99%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FELC

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVAFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.34%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.62%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.22%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.42%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.42%

+2.46%