Сравнение FIVA с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FIVA и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVA и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVA и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -19.20% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и FBND
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FIVA vs. FBND — Ранг доходности на риск
FIVA
FBND
Сравнение FIVA c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.03 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.44 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.69 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 5.25 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.03 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FIVA и FBND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и FBND
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и FBND
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -17.25% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -2.79% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -17.25% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -1.80% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.38% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.90% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и FBND
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 1.66% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 2.62% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 4.44% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 5.90% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 6.08% | +11.80% |