PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FIVA is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.68%/yr vs 0.86%/yr for FBND. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%0.09%

Correlation

The correlation between FIVA and FBND is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.16

Over the past year, FIVA and FBND have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FIVA и FBND

Секторы
FIVA
FBND

Финансовые услуги

25.5%
0.2%

Промышленность

19.3%
71.4%

Технологии

11.4%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Энергетика

6.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

3.9%
27.5%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
FBND
0.2%

Промышленность

FIVA
19.3%
FBND
71.4%

Технологии

FIVA
11.4%
FBND

-

Здравоохранение

FIVA
8.6%
FBND

-

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
FBND

-

Энергетика

FIVA
6.1%
FBND
1.1%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
FBND

-

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
FBND
27.5%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
FBND

-

Недвижимость

FIVA
1.8%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FIVA vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.34

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.97

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.91

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

5.77

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.34

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FBND

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-17.25%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-2.66%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-5.94%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.25%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.35%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.88%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FBND

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.26%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

2.73%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

3.86%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

5.92%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

6.09%

+11.81%

Сравнение комиссий FIVA и FBND

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FBND

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and FBND have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 0.86% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.50% for FIVA.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.36% for FBND.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор