PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.04%/yr vs 6.54%/yr for EFAV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

FIVA

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.95%
1 год
36.08%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		14.95%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-8.14%

Correlation

The correlation between FIVA and EFAV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.80

The correlation between FIVA and EFAV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIVA и EFAV

Секторы
FIVA
EFAV

Финансовые услуги

27.9%
19.4%

Промышленность

16.6%
15.9%

Технологии

15.7%
4.6%

Здравоохранение

8.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.0%

Сырьевые материалы

7.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
11.9%

Энергетика

4.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
8.8%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Финансовые услуги

FIVA
27.9%
EFAV
19.4%

Промышленность

FIVA
16.6%
EFAV
15.9%

Технологии

FIVA
15.7%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

FIVA
8.2%
EFAV
12.0%

Потребительский циклический сектор

FIVA
7.5%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

FIVA
7.0%
EFAV
1.5%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.3%
EFAV
11.9%

Энергетика

FIVA
4.7%
EFAV
8.3%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

FIVA
2.7%
EFAV
8.8%

Недвижимость

FIVA
1.6%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FIVA vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.17

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.70

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.85

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

4.32

+7.76

FIVA vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и EFAV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-27.56%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.66%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-8.75%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-27.46%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.06%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.77%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и EFAV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.80%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

8.74%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

10.62%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.84%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

13.01%

+4.91%

Сравнение комиссий FIVA и EFAV

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и EFAV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.62%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and EFAV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.44%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, FIVA leads with 14.04% vs 6.54% for EFAV. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 14.04% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.62% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.20% for EFAV.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор