Сравнение FIVA с DBE
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 16.54%/yr for DBE. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
FIVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $3.49M | $3.21M | $3.17M |
Сравнение доходности по годам FIVA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 18.52% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -18.62% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -16.24% |
Correlation
The correlation between FIVA and DBE is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between FIVA and DBE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVA vs. DBE — Ранг доходности на риск
FIVA
DBE
Сравнение FIVA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.34 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 7.22 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVA и DBE
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -86.69% | +46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -24.72% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -24.72% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -38.74% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -37.92% | +37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -57.12% | +49.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 8.00% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и DBE
Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 4.17%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 15.65% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 33.76% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 37.85% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 30.19% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 28.63% | -10.73% |
Сравнение комиссий FIVA и DBE
FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и DBE
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.54% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
FIVA and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to FIVA (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs 14.21% for FIVA. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
FIVA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.36% for DBE.
FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBE is Oil & Gas. FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.78% for DBE.
FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор