PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с DBAW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 13.11%/yr vs 11.25%/yr for DBAW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.14%.

FIVA

1 день
-2.31%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.25%
6 месяцев
13.22%
1 год
37.08%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—

DBAW

1 день
-2.70%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.41%
1 год
35.60%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и DBAW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.25%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.14%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-13.52%

Correlation

The correlation between FIVA and DBAW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.82

The correlation between FIVA and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и DBAW

Секторы
FIVA
DBAW

Финансовые услуги

27.4%
23.2%

Промышленность

16.5%
14.3%

Технологии

15.2%
22.4%

Здравоохранение

8.0%
6.8%

Сырьевые материалы

7.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.9%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

FIVA
27.4%
DBAW
23.2%

Промышленность

FIVA
16.5%
DBAW
14.3%

Технологии

FIVA
15.2%
DBAW
22.4%

Здравоохранение

FIVA
8.0%
DBAW
6.8%

Сырьевые материалы

FIVA
7.7%
DBAW
6.9%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.6%
DBAW
7.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.2%
DBAW
5.0%

Энергетика

FIVA
4.9%
DBAW
4.8%

Коммунальные услуги

FIVA
3.3%
DBAW
2.9%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.0%
DBAW
4.9%

Недвижимость

FIVA
1.5%
DBAW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

FIVA vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVADBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.55

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.41

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.98

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

16.14

-3.70

FIVA vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и DBAW

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVADBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-31.44%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.00%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-14.11%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-17.87%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.70%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.98%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.21%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и DBAW

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 6.05%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVADBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.39%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

12.35%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.01%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

13.97%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.21%

+2.74%

Сравнение комиссий FIVA и DBAW

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и DBAW

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DBAW в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.66%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and DBAW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (6.39%) compared to FIVA (6.05%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, FIVA leads with 13.11% vs 11.25% for DBAW. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 13.11% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

FIVA has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.69% for DBAW.

FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Fidelity and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор