Сравнение FIUIX с SPY
FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - FIUIX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FIUIX returned 8.66%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIUIX charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIUIX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.66% против 15.27% соответственно.
FIUIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 9.00%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам FIUIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 1.62% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FIUIX and SPY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FIUIX and SPY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIUIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FIUIX
SPY
Сравнение FIUIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIUIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.71 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.55 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и SPY
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIUIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -55.19% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.88% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -18.76% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -24.50% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -33.72% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -0.20% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -9.01% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.08% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 3.73%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIUIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.10% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 10.32% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.88% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.21% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.96% | -0.76% |
Сравнение комиссий FIUIX и SPY
FIUIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и SPY
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.19% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FIUIX and SPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to FIUIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FIUIX dropped -66.48% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIUIX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор