Сравнение FITZ с FDRR
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. FITZ is actively managed, while FDRR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и FDRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -0.99% |
Correlation
The correlation between FITZ and FDRR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. FDRR — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDRR
Сравнение FITZ c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и FDRR
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -36.52% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -3.59% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.99% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и FDRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 11.24% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.02% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.86% | +0.43% |
Сравнение комиссий FITZ и FDRR
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и FDRR
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.18% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and FDRR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
FDRR has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for FITZ.
FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nicholas and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.15% for FDRR.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор