PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.95%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и SCHG


Correlation

The correlation between FITZ and SCHG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FITZ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FITZ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITZSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-6.98

0.84

-7.83

Просадки

Сравнение просадок FITZ и SCHG

Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-34.59%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.78%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.20%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и SCHG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

15.50%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

22.27%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

21.55%

-11.55%

Сравнение комиссий FITZ и SCHG

FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и SCHG

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and SCHG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Nicholas and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор