Сравнение FITZ с SCHG
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while SCHG is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам FITZ и SCHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.91% |
Correlation
The correlation between FITZ and SCHG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FITZ
SCHG
Сравнение FITZ c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.84 | -7.83 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и SCHG
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -34.59% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.78% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -5.20% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 15.50% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 22.27% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 21.55% | -11.55% |
Сравнение комиссий FITZ и SCHG
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и SCHG
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and SCHG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор