Сравнение FITZ с TOLL
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и TOLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLL
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и TOLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -3.68% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 2.23% |
Correlation
The correlation between FITZ and TOLL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. TOLL — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLL
Сравнение FITZ c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и TOLL
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и TOLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -15.54% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.84% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.38% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и TOLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 14.96% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.97% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.97% | +3.27% |
Сравнение комиссий FITZ и TOLL
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и TOLL
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and TOLL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Tema. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.55% for TOLL.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и TOLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор