PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.95%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и IUSG


Correlation

The correlation between FITZ and IUSG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

FITZ vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FITZ vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITZIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-6.98

0.38

-7.37

Просадки

Сравнение просадок FITZ и IUSG

Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и IUSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-63.41%

+61.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.98%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-21.44%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и IUSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

15.72%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

20.87%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

20.40%

-10.40%

Сравнение комиссий FITZ и IUSG

FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и IUSG

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and IUSG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор