Сравнение FITLX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FITLX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FITLX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | -5.94% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 16.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.
FITLX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITLX и PAGRX
FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FITLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FITLX
PAGRX
Сравнение FITLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITLX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.49 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.21 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 16.28 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FITLX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITLX и PAGRX
Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.18% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FITLX и PAGRX
Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FITLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -55.87% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.80% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -36.52% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.77% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.09% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.73% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITLX и PAGRX
Текущая волатильность для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) составляет 5.61%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FITLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FITLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.77% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 13.91% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 25.69% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 24.53% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 24.49% | -5.30% |